约翰森， Jesulius （ 1990 ）发明的协整检验是用来判断非平稳变量是否由单位根检验的协整决定。当使用时间序列数据，如果数据是不固定的，那么协整关系便是固定的，从而才能找到避免问题的虚假回归。然而，单位根检验往往有较大误差而且功耗很大。这大概是单位根在一定程度上不可靠的原因。没有必要为所有的变量在模型具有相同的秩序的一体化，除非有只有两个变量。（哈里斯和Sollis 2003年） 。在多元系统，有可能存在协整时，有一个组合的I （ 0 ） ，I（ 1 ）和I（ 2 ） 。
下列程序中的协整多元系统，可以设置不受限制的滞后长度。
