作为一名数量经济学专业的博一研究生，我就自己的经历来谈谈如何学好计量经济学。我不知道你学习计量经济学的主要目的是什么，但是要像你说的“稳扎稳打、效率较高地掌握计量知识”，我觉你可以这么做：由于计量经济学涉及到概率论和数理统计方面的知识（比如统计量的构造、P值，t检验和F检验等等），我觉得掌握这方面的知识是很有必要的。
推荐教材的话，首推茆诗松版本的《概率论与数理统计》（个人觉得这应该是目前国内这方面教材最好的一个版本）。有了概率论和数理统计方面的知识后，你可以着手学习计量经济学了。
入门教材有很多。国内的话，首推庞皓的《计量经济学》，理论知识和实际应用之间的权衡把握的不错，其次就是李子奈的《计量经济学》，可能这本书稍微会难一点。
国外的话，优秀的教材就很多了，比如伍德里奇的《计量经济学导论》、古扎拉蒂的《计量经济学基础》等等。以上书籍学完以后你差不多计量经济学基础就算不错了，但是要注意，计量经济学作为一门工具学科，总要到解决实际的经济学问题中才能发挥的作用，所以我建议你如果是非数量经济学专业的话，掌握基础的计量经济学用好就够了，如果遇到什么计量经济方面的问题的话，再来学习这方面的知识也不迟。而且在学习过程中要边看书学习边操作，这样学习效率会比较高。
至于要使用哪种软件的话，入门的话可以用用Eviews和Stata。
如果你学有余力或者致力于读数量经济学专业的研究生的话，你可以这么做：中级和高级的计量经济学中会常常涉及到用矩阵的描述问题或模型，你可以补充一下这放那个面的知识，比如《线性代数》和《矩阵分析》这样的教材。
如果还想进一步提高的话，可以看看濮晓龙版本的《高等数理统计》或者陈希孺版本的《高等数理统计》。接着就可以看看格林版本的《计量经济分析》这本书，它几乎包括了计量经济学的方方面面。国内的话，李雪松的《高级经济计量学》也不错有了以上两方面的基础以后，再学习计量经济学就需要按照你的兴趣来专研了。计量经济学大致可以分为以下几类：时间序列计量经济学、面板数据计量经济学和微观计量经济学。时间序列方面，首推汉密尔顿的《时间序列分析》和蔡瑞胸的《金融时间序列分析》这两本书。面板数据方面，至今还没发现比较好的教材。微观计量经济学方面，首推卡梅隆《微观计量经济学：方法与应用》。以上仅是个人观点，如有不对请亲拍！
【王也】:
Bruce Hansen的讲义，入门不二之选；后面看走哪条路吧，搞搞基本因果推断念念基本无害，翻翻Imbens和Wooldridge2007年的NBER讲义怎么也够了
【周彬】:
不建议从李子奈的那本书开始学，虽然很多国内高校的计量经济学是从那本书起步的。学习计量经济学，建议从矩阵运算开始学，也就是线性代数。掌握最基本的矩阵变换法则，然后从矩阵起步，循序渐进学习OLS, MLE，再逐步进阶。事实上，各种estimation是需要不断推导的，假设前提以及达成最优化的条件要加以系统性总结，这样才能看懂模型，进而运用模型。同时为了避免出现spurious model, 建议不要放松对理论的学习，理解变量之间的相互关系。从软件上看，国内通常是从Eviews起步，北美是Minitab; 前后者对入门学者来说差距不大。在往后，针对非计量经济学专业的经济系同学，建议Stata, SAS, R等等都用用，用熟一个，其他也都会一些；计量专业的同学，建议学通Matlab, 这是立身之本。
【王帅】:
如果有统计基础的话，可以看Introductory Econometrics: A Modern Approach
【lukelly】:
国内的话。李子奈的《计量经济学》做基础开始，里面理论知识很多。他的《高级应用计量经济学》也可以读读。微观应用的初级模型logit、tobit、probit打好基础，宏观就是时间序列相关的内容为主。软件应用有eviews，stata，一些东西也会应用到Matlab。
