某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为l00元,票面利率为10%,市场利率为10%,麦考利久期为??

2020-09-20 财经 94阅读
市场利率与票面利率相同,则债券价格就是面值,100元。息票为10元。
麦考利久期=(10*1/(1+10%)^1 + 10*2/(1+10%)^2 + 100*2/(1+10%)^2)/100 = 1.909
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