练习题f公司为一家在上海证券交易所上市的公司.已知过去5年f公司和上证指数的收益率如下

2020-05-01 财经 332阅读
(1)F公司股票平均报酬率=7%,上证指数的平均报酬率为8%
F股票的标准差=( F股票离差平方和/(5-4))的开方=0.07842
上证指数的标准差=( 上证指数离差平方和/(5-4))的开方=0.05701
(2)F与上证相关系数=离差乘积/((F股票的离差平方和的开方)*(上证指数的离差平方和的开方))=0.8220
F与上证协方差=0.8220×0.07842×0.05701=0.00368
(3)贝塔系数=协方差/(F股票的标准差*上证指数的标准差)=相关系数*F股票的标准差/上证指数的标准差
(4)适当的折现率=6%+1.132×8.5%=15.62%
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