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加权移动平均法中权重应该如何确定

2020-04-30 财经 123阅读
具体问题具体分析,比如计算加权价格,可以按照交易量高低计算权重.
加权移动平均分为算数平均和指数平均两种,算数移动平均的算法是把前几期的数据所蕴含的信息看作是相等的,权重也是相同的;指数移动平均的算法是将离当日最近的前一日价格权重看作蕴含信息最多的,因此权重最大,越是前面的数据权重越小,可以用衰减因子来表示,离目前日期越远的衰减因子次幂越高,数值越小,权重就越小.
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