1. 用不用都是可以的。
当然楼主给的回答举例不妥，须说出具体的地点，如：To/In Shanghai. 或：Shanghai.
2. 如果按照语法对应，则最好加上介词。
因为where是一个副词，回答时最好对应介宾短语，而不是名词短语。
但是作为交际用语，你单独说一个地点性的名词，对方肯定是能理解的。
3. 再如：Where do you live?
回答用 In Shanghai. 或 Shanghai. 都问题不大。
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