两变量的EG检验和Johansen有何区别

2020-10-28 社会 98阅读
很多文章做协整检验时多用两变量的EG检验,少数文章用Johansen检验,除了前一个是两变量的协整检验,后一个是多变量的协整检验外,二者有何区别?</p>

Johansen检验是否可通过EVIEWS-quick-group statistics-cointegration-test 步骤来实现?</p>

Johansen检验 明显比两变量的EG检验要简单,为什么大家多用两变量的EG检验

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