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尼威-韦斯特序列相关稳健标准误法 名词解释？？？

2020-06-17 综合 470阅读
采用普通最小二乘估计量，但修正相应的方差； 尼威和韦斯特在1987年提出了类似于怀特提出的解决模型异方差时的方法，即计算出参数估计量的正确标准差。 在一元回归模型中，按照下式进行估计： 尼威和韦斯特提出的修正普通最小二乘参数估计量标准误的方法，不仅在模型随机误差项只存在序列相关时得到参数估计量的正确标准误，而且当模型随机误差项同时存在异方差与序列相关时，也能得到参数估计量的正确标准误，因此被称为异方差-序列相关一致标准误。
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