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股指期货如何对股票投资组合进行风险管理？

2020-08-27 财经 137阅读
股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散;一类是与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。例如：贝塔值等于1,说明该股或该股票组合的波动与大盘相同；贝塔值等于1.2,说明该股或该股票组合波动 比大盘大20% ;贝塔值等于0.8,则说明该股或该组合的波动比大盘小20%。通过买卖股指期货,调节股 票组合的贝塔系数，可以降低甚至消除组合的系统性风险。
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