夏普比率名词解释

2023-06-30 18阅读

夏普比率,又称为绩效风险比(Sharpe Ratio),是用于衡量某个投资组合的风险收益特征的指标。下面分点解释夏普比率的相关名词:

1. 收益率:指投资组合或资产在一定时间内的盈利或亏损百分比。

2. 无风险收益率:指不受市场波动影响的资产的预期收益率,例如政府债券。

3. 风险溢价:指相对于无风险收益率的风险性收益。

4. 风险:指在投资过程中所面临的可能造成损失的不确定性因素,例如市场波动、政策风险等。

5. 组合波动率:指投资组合在一定时间内的标准差,代表着投资组合的风险。

6. 夏普比率:指投资组合每承担一单位风险所获得的超额收益率,即风险调整后的投资绩效指标。

7. 超额收益率:指投资组合相对于无风险资产的收益率,通常表示为P-RF,其中P为投资组合的收益率,RF为无风险收益率。

通过对夏普比率相关名词的认知,投资者可以更全面地了解该指标的含义及其在评估投资组合时的作用。

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